تحريك متوسط قاعدة التداول مذبذب

المتوسط ​​المتحرك للتقارب (ماسد) هو مؤشر ديناميكي يتبع الاتجاه. وهو يشير إلى العلاقة بين متوسطين متحركين للسعر. المؤشر الفني لمتوسط ​​التقارب المتحرك (ماسد) هو الفرق بين المتوسطات المتحركة الأسية (إيما) لفترة 26 و 12 فترة. من أجل إظهار بوضوح فرص شراء، يتم رسم ما يسمى خط إشارة (9-فترة المتوسط ​​المتحرك للمؤشر) على الرسم البياني ماسد. ويثبت مؤشر الماكد الأكثر فعالية في الأسواق المتداولة على نطاق واسع. هناك ثلاث طرق شعبية لاستخدام المتوسط ​​المتحرك كونفيرجانسديفرجانس: عمليات الانتقال، ظروف أوفيربوتيوفرزولد، والاختلافات. عمليات الانتقال إن قاعدة تداول ماكد الأساسية هي البيع عندما ينخفض ​​مؤشر الماكد دون خط الإشارة. وبالمثل، تحدث إشارة شراء عندما يرتفع متوسط ​​التحرك كونفيرجنسديفرجانس فوق خط الإشارة. كما أنها شعبية ل بيسيل عندما يذهب ماكد فوق الصفر. ظروف الشراء المفرط الظروف يعد مؤشر الماكد مفيدا أيضا كمؤشر فوق الشراء. وعندما ينخفض ​​المتوسط ​​المتحرك الأقصر بشكل كبير من المتوسط ​​المتحرك الأطول (أي ارتفاع مؤشر الماكد)، فمن المحتمل أن يكون سعر الرمز مفرطا في التوسع وسيعود قريبا إلى مستويات أكثر واقعية. الاختلاف دلالة على أن نهاية الاتجاه الحالي قد تكون قريبة عندما ينتقل الماكد من الرمز. ويحدث اختراق صعودي عندما يحقق مؤشر المتوسط ​​المتحرك المتغير ارتفاعا جديدا بينما تفشل الأسعار في الوصول إلى مستويات قياسية جديدة. ويحدث تباين هبوطي عندما يسجل مؤشر الماكد مستويات هبوط جديدة بينما تفشل الأسعار في الوصول إلى مستويات جديدة. كل من هذه الاختلافات هي الأكثر أهمية عندما تحدث عند مستويات أوفيربوتيوفرز نسبيا. يمكنك اختبار إشارات التجارة لهذا المؤشر من خلال إنشاء خبير استشاري في معالج MQL5. الحساب يحسب الماكد بطرح قيمة المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 فترة من المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 12 فترة. ثم يتم رسم متوسط ​​متحرك بسيط منقط لمدة 9 نقاط من خط الماكد (خط الإشارة) على رأس الماكد. ماسد إما (كلوز، 12) - إما (كلوز، 26) سيغنال سما (ماسد، 9) إما المتوسط ​​المتحرك الأسي سما المتوسط ​​المتحرك البسيط سيغنال خط الإشارة للمؤشر. المذبذب - المتوسط ​​المتحرك (أوسما) إما - المتوسط ​​المتحرك الأسي سيغنال مداش تمهيد خط متحرك، خط إشارة مؤشر N مداش عدد فترات حساب P نداش السعر الحالي (إغلاق، فتح، عالية، منخفضة، متوسط ​​السعر، السعر النموذجي). الفرق الذي حصلنا عليه، يتم رسمه على رسم بياني شريطي (أشرطة مستطيلة لاحقة) من الصفر لأعلى أو لأسفل. إذا كان ماسد أعلى من خط الإشارة، فإن قيم أوسما ستكون إيجابية أيضا، إذا كانت ماسد أقل من خط الإشارة، فإن قيمها سالبة. وبالتالي فإن زيادة الفرق بين ماسد وخط الإشارة سيجعل أيضا قيم أوسما تنمو. هذا هو إشارة إلى تعزيز الميل. إذا كان الفرق سيبدأ في الانخفاض، فإن قيم أوسما تسقط أيضا، والميل سوف تفقد قوتها. عند عبور خط الإشارة من قبل ماسد، سوف أوسما تكون مساوية ل 0. أساسا، يظهر مذبذب كيف يتغير ميزان السوق قوى. دعونا نعتبر المثال كيف يعمل مذبذب المتوسط ​​المتحرك. نحن نستخدم المعايير القياسية (12،26،9). إشارة للشراء: سما يعبر 0 من أسفل إلى أعلى (إشارة ماكدجت) المنطقة 1. المسافة بين ماسد و سيغنال ينمو، قيم أوسما تنمو. المشترين الحصول أقوى، صعود الميل يحصل أقوى. المنطقة 2. المسافة بين ماسد و سيغنال تنخفض، أوسما يبدأ السقوط. المشترين الحصول على أضعف، ميل يبطئ، هو الوقت المناسب للتفكير في وقف الشراء. إشارة للبيع: سما يعبر 0 من أعلى إلى أسفل (ماكدلتسيغنال) المنطقة 3. المسافة بين ماسد و سيغنال ينمو، أوسما ينمو سلبا. الباعة اشتعلت التوازن في أيديهم ودفع السعر إلى أسفل، الميل النزولي يحصل أقوى. المنطقة 4. تقل المسافة بين ماسد و سيغنال، أوسما يحصل أقل وأقل. الاتجاه يبطئ، والباعة تبدأ التخلي، هو الوقت المناسب لوقف المبيعات. ولتقليل الإشارات الخاطئة، يوصى بتحديد اتجاه السوق مسبقا. ويمكن أن يتم ذلك بمساعدة مؤشرات أخرى (على سبيل المثال، أدكس، ماسد الخ) وبمساعدة من أساليب أخرى ثبت. في ظل الاتجاه الصاعد، يشير عبور الخط من الأعلى إلى الأسفل في معظم الحالات إلى بداية التصحيح. فمن غير المستحسن أن تبيع ضد الاتجاه. عندما يصبح أضعف (الحانات أوسما تبدأ تقترب من 0) يجب عليك البحث إشارات لشراء قبل عبور. هذا يسمح العثور على نقاط دخول أكثر ربحية. تحت الاتجاه الهبوطي كل شيء هو عكس ذلك تماما. الاختلافات والتقارب من أوسما كما العديد من المؤشرات الأخرى للتحليل الفني، أوسما هو جيد نوعا ما في إظهار الاختلاف الصاعد والتقارب الهبوطي، والتي تسمح اللحاق لحظات من الارتداد أو انعكاس في مرحلة مبكرة. الاستنتاج يمكن أن يطلق على مذبذب المتوسط ​​المتحرك قريب مباشر من ماسد مع كل ما ينطوي عليه. وتشمل الفوائد تقديم واضح من التوازن الدب الثور في الفترة الزمنية الحالية، وإشارات جيدة جدا تحت الاختلاف التباعد. وتشمل العيوب الكثير من الإشارات الخاطئة تحت إطار زمني أقل، والأداء السيئ لهذا المؤشر في دور أوفيربوتيوفرزولد الرقم. فإنه يساعد على تذكر أنه لا توجد إعدادات مثالية لأي من المؤشرات، وبالتالي، يمكنك دائما تجربة الإعدادات والعثور على الأنسب لنفسك. أنت أيضا قد تكون مهتمة في: أنا حقا التجارة لاري ويليامز المذبذب في نهاية المطاف وضعت هذا مؤشر التداول والاستثمار في عام 1976. جميع مؤشرات التذبذب تخبرنا أساسا نفس الشيء كيف أن السعر قد أنجزت في وقت محدد. هذا المؤشر فريد من حيث أنه يجمع بين ثلاث فترات زمنية، قصيرة، وسيطة وطويلة الأجل في مذبذب واحد. وبالتالي فإن لديها اختلافات وإشارات خاطئة أقل من مذبذب فترة زمنية واحدة التقليدية. وهو مؤشر تداول الأسهم أو العقود الآجلة التي يمكن استخدامها في أي إطار زمني: التداول على المدى القصير، التداول اليومي، التداول البديل، التداول على المدى الطويل، الاستثمار، التداول داخل اليوم، الاستثمار، الخ - أي إطار زمني للتداول للأسهم ، أو السلع. لنبدأ من البدايه. لا يوجد شيء أكثر إثارة للاهتمام لبداية السلع أو الأسهم تاجر من اكتشاف مؤشرات التذبذب. في البداية، يبدو أن مؤشرات التذبذب هي أداة مثالية لتداول الأسهم أو السلع لأنها غالبا ما تعطي إشارات شراء وبيع ممتازة. ولكن، كلما كنت تستخدم مؤشرات التذبذب، وكلما أدركت أن مؤشرات التذبذب تعطي عددا متساويا من إشارات كاذبة. منذ عام 1900، حاول تجار الأسهم والسلع ترويض مذبذبهم من أجل وضع نهج جديد لا يعطي إشارات خاطئة أو اختلافات كاذبة بعد يوفر نظرة ثاقبة في السوق أنه لا توجد أداة أخرى يمكن. ويقيس المذبذب فعلا زخم البيانات، سواء كان السعر أو الحجم أو الفائدة المفتوحة. سوف مذبذب تساعد على إظهار السرعة التي المعلومات تتغير. وبالتالي، فإنه يمكن أيضا تحديد مناطق الإفراط في الشراء أو الإفراط في بيعها. وكان الرائد في عمل مذبذب أوين تايلور الذي قدم في 1920s العمل مذبذب على أساس البيانات لمدة 7 أيام. نظر تايلور إلى السعر اليوم مقابل المتوسط ​​المتحرك 7 أيام للسعر أو المتوسط ​​المتحرك لمدة 7 أيام للنمو والتراجع في الأسهم خلال الأيام السبعة الماضية. في 1940s وودز و فيغنوليا بدأت نهجها للاهتمام في السوق قياس حجم ما يعرف الآن باسم حجم الميزان. بدأ هؤلاء السادة، ومقرهما في سان فرانسيسكو، تشغيل تراكمي تدفق سلبي إيجابي التراكمي الذي كان في وقت لاحق شعبية من قبل جو غرانفيل. كما قام وودز و فيغنوليا بكمية هائلة من عمل المذبذب باستخدام قياسات تتراوح بين 20 و 40 يوما من الأيام التي كانت تصل إلى حجم في مقابل الأيام التي كان حجمها منخفضا. في وقت سابق قليلا من هذا، كانت تقارير لوري من ولاية فلوريدا مشغولة تشغيل المتوسطات المتحركة على التقدم وانخفاض المخزون أو التقدم وانخفاض حجم تحت عنوان من كويبويينغ بريسركوت و كوتسلينغ بريسركوت. في الخمسينيات لم يكن هناك الكثير مما كان عليه في طريق مؤشرات التذبذب. لم يكن حتى عام 1960 أن أبحاث سوق الأمن، وهي خدمة من دنفر، كولورادو، أظهرت مذبذب على أساس الفرق بين اثنين من المتوسطات المتحركة التي بدأت مذبذب عدد مذبذب الحصول على مشغول مرة أخرى. تحسنت القدرة على بناء مؤشرات التذبذب بشكل كبير مع ظهور الكمبيوتر وخاصة أجهزة الكمبيوتر الشخصية الصغيرة. وقد سمح ذلك بإدخال نهج جديد إزاء مؤشرات التذبذب تتجاوز المتوسط ​​المتحرك البسيط. وكان الحشد التجاري الجديد في الكلية، وقد درس الرياضيات، وكان فجأة التقليب حول كلمات مثل الأسي، المتوسطات فوق الصوتية، المتوسط ​​الأمامي المتوسط ​​المرجح المتوسطات، المتوسطات المتحركة المتخلفة، المتداول الأرقام، الخ هذا وصل كل ذروته في ما أصبحت واحدة من مؤشرات التذبذب الأكثر شهرة على نطاق واسع التي شيدها ويلز وايلدر: مؤشر القوة النسبية. في الواقع مؤشر ليس مقياسا للقوة النسبية لأن كوتيراتيفكوت يعني علاقة كوتين إلى شيء. كوت ما وايلدر خلق كان مذبذب على أساس دورة زمنية 14 يوما، وهو مذبذب لديه سجل لائق لإعطاء إشارات شراء وبيع في السوق . فرصة مذبذب السبب السبب في استمرار الناس التدليل مع مؤشرات التذبذب هو أن لديهم القدرة على إعطاء مؤشرات في وقت مبكر من نقاط تحول السوق. كتبت مقالة في عام 1973 لما كان يعرف آنذاك باسم مجلة السلع (الآن مجلة الآجلة) التي أظهرت نهجا لمؤشرات التذبذب في سوق لحم الخنزير وسوق فول الصويا التي أدت في الواقع قمم وقيعان كبرى في السوق. وكانت مشكلة معظم العاملين مذبذب، واستمرت، أنه في حين تؤدي مؤشرات التذبذب في كثير من الأحيان، وأحيانا أنها تؤدي في وقت مبكر جدا وبدلا من شراء القاع، وكنت شراء الخناجر السقوط والحصول على شرائح. حتى أفضل مؤشرات التذبذب تعطي إشارات شراء وبيع سابقة لأوانها. أعتقد بلدي أوسيلاتوركوت كوتولتيمات يصحح هذا. مشكلة المذبذب أكبر فشل للمذبذبات هو عدم قدرتها على التعامل بشكل صحيح مع دورات الوقت المعنية. اسمحوا لي أن أشرح ذلك قليلا. إذا كنت تستخدم متوسط ​​7 أيام، كما فعل تايلور في 1920s، وسوف تجد بسرعة أن الخطوة القصوى كنت تسير للقبض هو واحد الذي يستمر في مكان ما في منطقة 3 12 إلى 9 أيام. وبعبارة أخرى، فإن نوع التحركات المصيد مذبذب لا يمكن، بحكم تعريفها، تكون أطول بكثير من الفترة الزمنية المقاسة في مذبذب. إذا كنت الخروج إلى المدى الطويل يقترب من أن ما يقيس ما يحدث في ستين أو سبعين يوم المشكلة هي أنه بحلول الوقت التذبذب الخاص بك تحديد الاتجاه، ثم الاتجاه عكس. الأسواق سريعة جدا أن أي شيء باستخدام 30، 50، أو 80 يوما لا يستجيب بسرعة كافية لتحصل على الدخول والخروج مع الربح. الشيء الوحيد الذي لاحظته على مر السنين هو أن مؤشرات التذبذب على المدى القصير التقليدية، مثل تلك التي ظهرت في معظم الكتب التجارية والاستثمارية، سوف تتحول إيجابية جدا في بداية أوبوف الرئيسية في السوق ولكن تظهر بسرعة الاختلاف والقراءات ذروة الشراء، مما تسبب في معظم التجار لبيع قصيرة في مكان ما بعد المحطة الأولى من سوق الثور. ثم يتخذون موقفا قصيرا في السوق ويحافظون على هذا الموقف القصير بشكل أو بآخر، الفعلي مباشرة قصيرة أو يخاف من شراء، للسوق الثلاثة أو الأربعة المقبلة للسوق الثور. يمكن أن تكون تجربة مكلفة. يحدث هذا لأن قياسات الوقت في مؤشرات التذبذب التي يتبعونها قصيرة جدا في الطبيعة للقبض على خطوة كبيرة. كل شيء عن المذبذب في نهاية المطاف ما هو في حاجة حقا هو مذبذب أن يوسع مع السوق يحصل أقوى أو أضعف. على سبيل المثال، إذا كان السوق يظهر قدرا هائلا من القوة مذبذب الخاص بك من شأنه توسيع قاعدة الوقت، وبالتالي لا يسمح للتذبذب على المدى القصير للتأثير على حقيقة أن السوق قد تحولت الزاوية على أساس طويل الأجل. لالتقاط هذا التأثير، لقد أدرجت في مذبذب في نهاية المطاف ثلاث دورات زمنية مختلفة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، بدلا من قياس السعر، وأعتقد أنه من الأكثر ربحية لقياس كمية التراكم والتوزيع التي تجري في السوق. هو حول الوقت الوقت هو واحد من العناصر الأكثر أهمية في خلق مذبذب الخاص بك. لقد اخترت ثلاث فترات زمنية مختلفة للمذبذب، ثلاث دورات الزمنية التي كانت عموما الدورات الزمنية الأكثر مهيمنة في السوق. يمكنني استخدام واحد الذي يقوم على القياسات 7 و 14 و 28 يوما من التراكم والتوزيع. لقد وجدت أن تلك الفترات الزمنية هي عموما تلك التي تعطي التحركات معظم التجار يرغبون في التجارة. المعادل الكبير واحد يحتاج إلى تحقيق المساواة بين هذه الفترات الزمنية. للقيام بذلك، سوف نقوم بضرب البيانات التي نحصل عليها من سلسلة زمنية سبعة أيام من قبل 4 ومضاعفة البيانات التي تم التوصل إليها من فترة 14 يوما من قبل 2، وبالتالي وجود قيم متساوية لجميع الدورات الثلاث. قياس التراكم والتوزيع لقد حاولت قياس التراكم والتوزيع في السلع من حيث الحجم، من حيث الفائدة المفتوحة ومن حيث التغير الصافي، من حيث عوامل التقلب، من حيث القراد عن طريق تجارة القراد، سمها ما شئت. والخط السفلي من كل هذا الجهد هو أن ما يبدو أنه أسهل طريقة لقياس التراكم والتوزيع هو ببساطة تحديد ضغط البيع مثل حركة السعر من الأعلى إلى الإغلاق كل يوم في حين أخذ قياس الشراء ليكون الفرق بين منخفضة وإغلاق. لهذه الدراسة، يجب على المرء أن يتضمن أيضا سعر إغلاق الأيام السابقة إذا كان ارتفاع الأيام التالية أقل من الأيام السابقة سعر الإغلاق أو في الأيام التالية منخفضة أعلى من سعر الإغلاق. باختصار، ثم يجب على المرء ملء الثغرات التي تحدث بين سعر الأمس واليوم عالية أو منخفضة. على سبيل المثال، إذا كان سعر إغلاق يوم أمس 60 وكان هذا الصباح منخفضة 61 مع إغلاق اليوم من 63، فإن قياس الشراء لن يكون 63 ناقص 61 ولكن 63 ناقص 60 أو 3 سنتات من الشراء. إنشاء المذبذب تحتاج إلى إعداد عدة أعمدة. أولا، أنا دائما آخر عالية، منخفضة، وإغلاق كل يوم. في عمود واحد إلى اليمين لدي وحدات الشراء لذلك اليوم، وتعرف بأنها إغلاق ناقص انخفاض حقيقي. ثم تخطي بضعة أعمدة ولها عمود آخر لتسجيل إجمالي نشاط اليوم. ونحن نحدد ذلك من خلال طرح ارتفاع حقيقي من انخفاض حقيقي. لقد أنشأنا ثم على أساس يومي كمية الشراء لهذا اليوم، والمبلغ الإجمالي للنشاط (شراء وبيع) لهذا اليوم. أنا المقبل تشغيل مبلغ 7 أيام من المبلغ الإجمالي للشراء خلال الأيام السبعة الماضية. أنا أيضا تشغيل مبلغ 14 يوما من رقم الشراء وأخيرا مبلغ 28 يوما. ثم أفعل نفس الشيء مع مجموع النشاط أو نطاق الرقم عن طريق تشغيل 7، 14، و 28 يوما مبالغ من النطاق. الآن تبدأ المتعة. ثم أقسم الرقم 7 أيام من المدى إلى الرقم 7 أيام من الشراء، وإعطاء نسبة من شراء في تلك الفترة الزمنية. أنا المقبل تقسيم مجموع مجموعة من 14 يوما في شراء من 14 يوما لتعطيني نسبة مئوية من شراء لمدة 14 يوما. وأتابع مع الخطوة الثالثة لتقسيم النطاق الكلي لآخر 28 يوما في إجمالي المشتريات لمدة 28 يوما، مما يعطيني نسبة من الشراء خلال تلك الفترة الزمنية. وأخيرا أضاعف الرقم 7 أيام من 4 و 14 يوما الرقم 2 لموازنة تأثير كل فترة زمنية. إذا كنت قد اتبعت معي حتى الآن، فإنك تدرك الآن أن أضيف الأرقام النهائية 7 و 14 و 28 يوما في نسبة مئوية رئيسية واحدة تعكس ضغوط الشراء، وفي الوقت نفسه، بيع، ثلاث فترات زمنية أكثر من 28 يوما الماضية، وكلها تعادل إعطاء كل فترة زمنية تأثير متساو. ثم يتم رسم هذه البيانات كنسبة مئوية للتغيير تحت حركة السعر مما أدى إلى المذبذب في نهاية المطاف. قواعد استخدام المذبذب في نهاية المطاف سيكون هناك شرطين لإشارة شراء وبيع لتفعيل وضع السوق باستخدام مذبذب. أول طلب لدينا هو أن لدينا تباعد الأسعار من مذبذب. في حالة شراء يجب أن يكون لدينا أدنى انخفاض في السعر الذي لم يقابله انخفاض أدنى في مذبذب. في حالة البيع يجب أن يكون لدينا أعلى ارتفاع في السعر الذي لم يطابقه مذبذب. ثانيا، في انتظار كسر الاتجاه في المذبذب في نهاية المطاف لإنتاج إشارة الفعلية. كما ترون في الرسم البياني الأسبوعي للذهب أدناه، على سبيل المثال A لا يوجد تباعد بين المذبذب في نهاية المطاف (الخط باللون الأزرق) والسعر. ومع ذلك، في المثال B، هناك تباعد بين المذبذب في نهاية المطاف والسعر، أي ارتفع السعر في حين انخفض مذبذب. في نهاية المطاف مذبذب الذهب الحانات الأسبوعية مرة واحدة وقد حدث الاختلاف لإشارة بيع، لاحظ انخفاض في مذبذب قبل الذروة التي أقامت الاختلاف. مرة واحدة في نهاية المطاف المذبذب يقع تحت هذا الانخفاض، يمكنك اتخاذ موقف قصير في السوق. الفشل في مذبذب هو دليلك على أن الوقت قد حان للبيع. في كثير من الأحيان سوف نرى هذا يحدث الحق في أو قريبة جدا من ارتفاع الفعلي في السعر. في نهاية المطاف مذبذب الذهب الحانات اليومية بعد الاختلاف لإشارة شراء حدث لاحظ ارتفاع في مذبذب قبل انخفاض التي أقامت الاختلاف. مرة واحدة في نهاية المطاف مذبذب يرتفع فوق هذه الذروة كنت تأخذ موقفا طويلا. كسر الاتجاه في مذبذب هو دليلك على أن المشترين الآن تهيمن وسوف تبدأ خطوة صعودا. مرة أخرى، نلاحظ مدى قرب هذا الاتجاه كسر إلى الاتجاه الصعودي يحدث في أدنى الأسعار اليومية. مثال على مذبذب في نهاية المطاف على الذهب خلال اليوم 15 دقيقة البارات مرة واحدة كنت قد دخلت موقف، سوف الخروج في واحدة من ثلاثة الآداب التالية: إذا قصيرة: 1. الخروج على إشارة المعاكسة التي تحدث. كنت أيضا أن يكون عكس إلى الجانب الطويل. 2. الذهاب شقة، وليس عكس، عندما ينخفض ​​في نهاية المطاف مذبذب إلى 30 أو أقل. هذه الإشارة سوف تكون مبكرة في بعض الأحيان ولكن استخدامه سيزيد كثيرا من نسبة الفائزين وخفض عدد الليالي بلا نوم. 3. مرة واحدة قصيرة، إغلاق موقفكم من خلال الذهاب شقة في أي وقت يرتفع مؤشر فوق 65. هذا هو الخاص بك وقف الخسارة الأولي. إذا كان طويلا: 1. الخروج من إشارة عكسية تحدث. سوف تكون أيضا عكس إلى الجانب القصير. 2. الذهاب شقة، وليس عكس، عندما يرتفع في نهاية المطاف مذبذب فوق 70. التعليقات في 2 أعلاه تنطبق. 3. مرة واحدة طويلة، أغلق موقفك تسير شقة في أي وقت ينخفض ​​المؤشر أقل من 45 بعد أن ارتفع فوق 50. هذا هو وقف الخسارة الخاصة بك. كل إشارات الاختلاف يجب أن تكون أول من ارتفع المؤشر فوق 50 للبيع و انخفض إلى ما دون 30 لشراء. أنماط متباينة التي تحدث دون المؤشر أولا الذهاب إلى هذه المستويات لا ينبغي التصرف عليها. تعلم كيفية استخدام المزيد من أدوات التداول والمؤشرات التي وضعتها لاري ويليامز، والانضمام إلى جامعة لاري ويليامز.